Ведущий аудитор-исследователь данных

Отдел аудита операций на финансовых рынках в поисках Ведущего аудитора-исследователя данных.
Вы будете проверять, как банк управляет рыночным риском торгового портфеля и внедряет передовые системы управления рисками на финансовых рынках с использованием финансовой математики, эконометрики и математического моделирования. Для работы мы используем «большие» данные и применяем современные методы анализа (Process Mining, Graf Mining и т.д.).
Чем предстоит заниматься:

• Анализировать математические модели ценообразования производных финансовых инструментов и процедуры стресс-тестирования
• Пересчитывать риск-метрики (VaR, C-VaR, stop-loss и т.д.) и размер капитала на покрытие риска
• Анализировать процедуры стресс-тестирования и контроля лимитов риска.

Мы ждем, что ты:

• Специалист с уверенными знаниями математических методов в экономике / эконометрики / финансовой математики / основ статистики
• Имеешь знания финансовых рынков и инструментов, навыки оценки их рисков и моделей расчета цен инструментов
• Обладаешь развитыми аналитическими навыками, идентифицируешь проблемы внутри процессов

Знакомство с нормативными актами регуляторов в части управления рыночными рисками, в т.ч. с Базельскими соглашениями, будет преимуществом.
Мы предлагаем:

• стабильный оклад и социальную поддержку сотрудников
• расширенный Дмс с первого дня для сотрудников и льготное страхование для близких
• корпоративное обучение в Виртуальной школе Сбера, регулярные внутренние и внешние митапы
• современный офис с зонами отдыха и спортзалом
• бесплатную подписку СберПрайм+ и скидки на продукты компаний-партнеров
• корпоративную пенсионную программу
• ипотеку выгоднее на 4% для каждого сотрудника.

Требуется ведущий аудитор-исследователь данных

Главный аудитор, исследователь, ведущий аудитор, аудитор, менеджер по исследованиям, специалист по аудиту